对接 openctp 仿真

source: wtcpp/folder02/file02.md

openctp 介绍:

CTP开放平台提供A股、港股、美股、期货、期权等全品种接入通道，通过提供中泰证券XTP、华鑫证券奇点、东方证券OST、盈透证券TWS等各通道的CTPAPI接口，CTP程序可以无缝对接各股票柜台。平台也提供了一套基于TTS交易系统的模拟环境，同样提供了CTPAPI兼容接口，可以替代Simnow，为CTP量化交易开发者提供7x24可用的模拟环境。

对接openctp仿真注意事项

openctp 是极为优秀的仿真测试项目, 原本只要将ctp的两个dll文件替换掉就可以直接做仿真交易, 但 openctp的行情数据返回没有 trading_date 这个字段, 除此之外, 在7*24小时的测试环境中, 由于非交易时段的 action_date 和 action_time 小于本地时间, 因此 WonderTrader 项目中专门添加了配置字段 "localtime", 用本地时间填充对应的时间字段.

部署openctp环境

准备工作

1. 配置文件

  • QFConfig.yaml
  • logcfgdt.yaml
  • statemonitor.yaml
  • common配置目录
    • sessions.json"
    • commodities.json"
    • contracts.json"
    • holidays.json"
    • hots.json"
  • parsers文件目录
    • ParserCTP.dll
    • tts_thostmduserapi_se.dll(后面有添加方式)

QFConfig.yaml 样式

basefiles:
    commodity: ./common/commodities.json
    contract: ./common/contracts.json
    holiday: ./common/holidays.json
    session: ./common/sessions.json
broadcaster:
    active: true
    bport: 3997
    broadcast:
    -   host: 255.255.255.255
        port: 9001
        type: 2
    multicast_:
    -   host: 224.169.169.169
        port: 9002
        sendport: 8997
        type: 0
    -   host: 224.169.169.169
        port: 9003
        sendport: 8998
        type: 1
    -   host: 224.169.169.169
        port: 9004
        sendport: 8999
        type: 2
parsers:
 # 一般环境
-   active: true   # 是否启动改环境
    broker: ""
    id: tts
    module: ParserCTP
    front: tcp://121.36.146.182:20004
    ctpmodule: tts_thostmduserapi_se
    localtime: true     # 这个字段用本地时间填充对应的字段, 仅供测试使用, 如simnow全天候行情，openctp等环境, 实盘一定要关闭
    # 去 openctp 项目网站查看申请方式
    pass: ******
    user: ******
    # 只接收 au 行情
    code: SHFE.au2204,SHFE.au2205
# 7*24 小时环境
-   active: false
    broker: ""
    id: tts24       
    module: ParserCTP
    front: tcp://122.51.136.165:20004
    ctpmodule: tts_thostmduserapi_se
    localtime: true     # 这个字段用本地时间填充对应的字段, 仅供测试使用, 如simnow全天候行情，openctp等环境, 实盘一定要关闭
    # 去 openctp 项目网站查看申请方式
    pass: ******
    user: ******
    # 只接收 au 行情
    code: SHFE.au2204,SHFE.au2205

statemonitor: statemonitor.yaml
writer:
    module: WtDataStorage
    async: true
    groupsize: 20       # 每次接收20个tick
    path: ./FUT_Data    # 数据保存路径
    savelog: false

logcfgdt.yaml 样式

parser:
    async: false
    level: debug
    sinks:
    -   filename: DtLogs/Parser.log
        pattern: '[%Y.%m.%d %H:%M:%S - %-5l] %v'
        truncate: false
        type: daily_file_sink
root:
    async: false
    level: debug
    sinks:
    -   filename: DtLogs/QuoteFact.log
        pattern: '[%Y.%m.%d %H:%M:%S - %-5l] %v'
        truncate: false
        type: daily_file_sink
    -   pattern: '[%m.%d %H:%M:%S - %^%-5l%$] %v'
        type: console_sink

statemonitor.yaml 样式 (如果使用7*24小时环境可能需要修改)

FN0230:
    closetime: 1515     # 收盘时间,收盘后数据不再接收了
    inittime: 2050      # 初始化时间,初始化以后数据才开始接收
    name: 期夜0230
    proctime: 1600      # 盘后处理时间,主要把实时数据转到历史去

2. 添加 tts_thostmduserapi_se.dll

1.进入 openctp 项目网站, 下载对应版本的 dll文件

Tip

一定要下载对应版本哦!!!

2.将 thostmduserapi_se.dll 改名为 tts_thostmduserapi_se.dll(这里只用到行情dll), 并放到 "Debug\QuoteFactory\parsers" 目录下

3. 确认修改成功

原始目录大致是这样

运行 "QuoteFactory/main.cpp" 程序

行情界面如下

新目录如下