CTA仿真进阶篇3: 策略回调

source: wtcpp/folder03/file08.md

on_tick

关于策略中 on_tick 触发流程参考文章 "HFT仿真", 这里直接进入 WtCtaRtTicker.cpp.

WtCtaRtTicker 被称为"生产时间步进器"(我也不知道为何叫如此拗口的名字), 它主要的功能就是处理tick事件.

trigger_price

将断点打在 WtCtaRtTicker::on_tick 首行, 然后逐步运行到 trigger_price, 这里 on_tick 首先对数据时间进行了一番检查, 最后调用了 trigger_price, 实际上所有 on_tick 被触发后的动作都在 trigger_price 中完成.

  1. 进入 trigger_price 后首先调用 _engine->on_tick
  2. 进入 "WtCtaEngine.cpp", 首先执行 WtEngine::on_tick, 检查信号是否触发
  3. 接着执行 _data_mgr->handle_push_quote
  4. 然后判断品种是否在 _tick_sub_map 中, 这里的 _tick_sub_map, 在上篇文章策略初始化时提到过.
  5. 执行 _ctx_map.find, 找到对应品种的上下文管理器, 然后执行 ctx->on_tick
  6. 进入 CtaStraBaseCtx.cpp, 检查信号是否触发, 并更新浮动盈亏
  7. 接着到这这句代码: on_tick_updated
  8. 进入 CtaStraContext.cpp, 如果在 _tick_subs 中没有找到品种代码会直接返回(因此你明白终端为何只有 CFFEX.IH.2203的 on_tick 回调了吗)
  9. tick回调流程结束

这里和 HFT 的回调流程基本一致.

on_bar

策略文件中除了触发 on_tick, 最重要的就是触发 on_bar 和 on_schedule, 这两个接口是在分钟结束后才会触发

  1. 将断点打在 WtCtaRtTicker::run 中的 _store->onMinuteEnd 上, 然后等待分钟闭合
  2. 进入 WtDataReader.cpp, 会读取本地缓存数据, 之后读取成功才会执行 _sink->on_bar(这也是必须打开 QuoteFactory的原因)
  3. 进入 WtDtMgr.cpp, 执行 _bar_notifies.emplace_back, 通知bar线闭合. 所有品种遍历后, 执行 _sink->on_all_bar_updated
  4. 进入 WtDtMgr::on_all_bar_updated, 逐个遍历执行 on_bar 事件

这里和 HFT 的回调流程基本一致, 但是由于 CTA 只能订阅一个K线, 因此只会有一个K线闭合.

on_schedule

on_bar 执行完毕, 回到 "WtCtaTicker.cpp", 执行 _engine->on_schedule. 这里对应 HFT 的 on_schedule 方法被取消了.

  1. 首先检查过滤器. 然后执行 ctx->on_schedule
  2. 进入 CtaStraBaseCtx.cpp, 执行 on_calculate

  3. 进入 CtaStraContext::on_calculate, 回调策略的 on_schedule

  4. 上述第1步内容较为重要, 以后会单独拿出章节讲解.
  5. 这里虽然在 CTA 中 on_bar 和 on_shcedule 的触发时机都一样, 但是 on_schedule CTA处理策略组合中最重要的部分, 因此CTA策略逻辑基本都在 on_schedule 中实现