HFT仿真进阶3: 策略回调

source: wtcpp/folder03/file05.md

承接上文 "HFT仿真进阶2: 策略初始化"

解决目标

本文主要解决的问题是仿真时的策略运行逻辑, 包括如何回调各类策略接口

仿真运行流程

结构梳理

涉及HFT策略仿真的文件主要有以下几个

ParserCTP	行情解析器	解析不同行情接口
TraderCTP	交易解析器	解析不同交易接口

"WtCore"文件夹

ParserAdapter	行情适配器	适配行情接口
TraderAdapter	交易适配器	适配交易接口
WtHftEngine	HFT引擎	承上: 继承主引擎并实现行情响应和订单等重要接口, 启下: 调用HFT步进器执行系列动作
WtHftTicker	步进器	主要处理Tick响应
HftStraBaseCtx	HFT环境管理器	为HFT策略提供接口及各类环境
HftStraContext	HFT上下文管理器	承上: 继承环境管理器并实现策略相关接口, 启下: 回调策略接口
HftStrategyMgr	策略管理器	加载策略dll文件
WtEngine	主引擎	继承 `WtPortContext` 为策略组合提供环境支持, 继承 `IParserStub` 触发Tick事件
WtDtMgr	数据管理器	为策略提供数据支持

"WtDataStorage"文件夹

WtDataReader 数据读取器

数据读取, 涉及回调on_bar事件

Tick数据传递流程

顺序执行用 "->"

在一个方法中并列执行的用 "="

市场推送一笔Tick数据 ->
ParserCTP::OnRtnDepthMarketData: 获取行情数据转为自定义结构体数据, 向后传递 ->
ParserAdapter::handleQuote: 交易所过滤检查, 交易时间检查, 交易合约检查, 将原生品种码转为标准码, 向后传递 ->
WtHftEngine::handle_push_quote: 向后传递->
WtHftRtTicker::on_tick: 行情时间检查, 触发 trigger_price ->
WtHftRtTicker::trigger_price: 包含主力合约处理, 向后传递 ->
WtHftEngine::on_tick: 同时向后传递三次 ->
WtEngine::on_tick: 检查信号触发并保存数据, 停止传递 =
WtDtMgr::handle_push_quote: 保存数据, 停止传递 =
HftStraContext::on_tick: 检查是否订阅, 向后传递 ->
WtHftStraDemo::on_tick: 若订阅, 执行策略 on_tick =
HftStraBaseCtx::on_tick: 保存"userdata"文件夹数据, 停止传递

在第5步 WtHftRtTicker::on_tick 中

这里的时间校验迫使我在7*24小时仿真环境中修改了action_time等字段
这里也可能触发Bar线闭合事件(非正常闭合)

on_bar闭合流程

WtHftRtTicker::run() 中线程死循环执行中… 当出现新的一分钟, 正常会顺序执行三句代码

_store->onMinuteEnd(_date, thisMin);
_engine->on_minute_end(_date, thisMin);
_engine->on_session_end();
  

onMinuteEnd

在一个方法中遍历执行用 "=>"

WtDataReader::onMinuteEnd: 遍历品种, 检查K线缓存, 向后执行 =>
WtDtMgr::on_bar: 检查周期, 并将所有 on_bar 事件插入 _bar_notifies, 向后执行 ->
WtDtMgr::on_all_bar_updated: 遍历品种, 执行on_bar =>
WtHftEngine::on_bar: 品种检查, 向后执行 ->
HftStraContext::on_bar: 向后执行 ->
WtHftStraDemo::on_bar: 执行策略 on_bar =
HftStraBaseCtx::on_bar: 保存"userdata"文件夹数据

在第1步 WtDataReader::onMinuteEnd 中

由于会对K线缓存做检查, 若K线缓存没有更新, 则无法继续向后执行, 因此如果HFT策略中用到Bar数据, 必须开启 WtDtPorter 一直更新缓存数据

在第4步 WtHftEngine::on_bar中

若策略文件中若未订阅K线, 则无法通过品种检查, 不会执行on_bar, 因此策略文件是否订阅K线对触发 on_bar 也很重要

on_minute_end

原本会执行 on_schedule, 在 HFT策略中被去掉了

on_session_end

收盘时间

WtHftEngine::on_session_end: 向后执行 ->
WtEngine::on_session_end: 资金结算, 保存数据 =
HftStraContext::on_session_end: 向后执行 ->
执行策略 on_session_end
保存日志

仿真流程总结

策略编写需要注意是否订阅K线数据或Tick数据
注意策略回调 on_bar 的条件和逻辑
若HFT策略不需要K线数据(不用on_bar), 则不需要打开WtDtPorter
若HFT策略需要K线数据, 则必须打开WtDtPorter

WonderTrader文档

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