CTA仿真完整篇1: 环境准备
source: wtcpp/folder03/file09.md
之前的文章都是基于0.9dev版本的, 最近WT0.9稳定版更新了, 趁着这个机会, 我下载了WT0.9master版本, 并开始重新梳理WT项目逻辑.
生成解决方案
- 从github下载"wondertrader-master"(最新0.9版本), 解压, 进入"src/"目录, 用VS2017打开 "WonderTrader.sln"
- 工具栏选择 "Debug" , "x64", 然后菜单栏选择"生成", "生成解决方案".(需要几分钟)
- 此时"src/"目录最下边会出现一个"x64/"目录, 进入"x64/Debug", 之前生成的文件都在这里.
- "Debug/"目录下"QuoteFactory/"文件夹对应项目中"DataKit/QuoteFactory", 主要负责接收市场行情, 然后: 1. 保存数据到本地(盘中临时数据是 dmb, 收盘之后会压缩成 dsb), 2. 向本地端口推送行情, 这个在配置中.
- "Debug/"目录下"WtRunner/"文件夹对应项目中"Porter/WtRunner"
- 右击"QuoteFactory"项目属性, 选择"调试"->"工作目录", 修改为"OutDir"; 右击"WtRunner"项目属性, 选择"调试"->"工作目录", 修改为"OutDir". 这一步修改是为了以后调试方便, 修改成"OutDir"后, 若是对文件做了改动, 以后项目输出文件都会输出到对应名称目录下.
现在你的项目和文件目录应该大致如下
QuoteFactory
首先需要先配置好"QuoteFactory"
添加文件
1.获取配置文件
进入"wondertrader-master/dist/QuoteFactory"目录下, 将所有yaml文件复制粘贴到"wondertrader-master/src/x64/Debug/QuoteFactory"目录下.
进入"wondertrader-master/dist/"目录下, 将"common"整个文件夹复制粘贴到"wondertrader-master/src/x64/Debug/"目录下.
2.获取openctp行情dll文件
进入openctp官网下载对应版本(6.3.15)的"thostmduserapi_se.dll"放到"QuoteFactory/parser"目录下
现在你的项目和文件目录应该大致如下
修改配置
dtcfg.yaml 这个是该程序主要配置项, 添加一个字段 allday: true 即可
basefiles:
commodity: ../common/commodities.json
contract: ../common/contracts.json
holiday: ../common/holidays.json
session: ../common/sessions.json
broadcaster:
active: true
bport: 3997
broadcast:
- host: 255.255.255.255
port: 9001
type: 2
multicast_:
- host: 224.169.169.169
port: 9002
sendport: 8997
type: 0
- host: 224.169.169.169
port: 9003
sendport: 8998
type: 1
- host: 224.169.169.169
port: 9004
sendport: 8999
type: 2
allday: true
parsers: mdparsers.yaml
statemonitor: statemonitor.yaml
writer:
async: true
groupsize: 100
path: ../FUT_Data
savelog: true
mdparsers.yaml 本地行情端口(localtime: true)
parsers:
- active: true
broker: ''
code: SHFE.au2206,SHFE.au2208 # 品种过滤
front: ttcp://122.51.136.165:20004
id: parser
localtime: true
module: ParserCTP
pass: ****** # openctp 账户密码
user: ******
为方便随时测试, 我们需要添加一个全天候盘的交易时段
../common/session.json
"ALLDAY":{
"name":"全天候盘",
"offset": -480,
"sections":[
{
"from": 800,
"to": 800
}
]
},
然后将对应的品种也修改为该交易时段 "session": "ALLDAY"
../common/commodities.json
"au": {
"covermode": 1,
"pricemode": 1,
"category": 1,
"precision": 2,
"pricetick": 0.02,
"volscale": 1000,
"name": "沪金",
"exchg": "SHFE",
"session": "ALLDAY",
"holiday": "CHINA"
},
其他配置文件, 不用管
运行程序即可, 运行结果应该大致如下(如出现警告, 删除"FUT_Data"文件夹即可)
WtRunner
添加文件
1.获取配置文件
wtRunner配置文件参考 "wondertrader-master/dist/WtRunnerCta", 依旧是全部复制
2.获取openctp行情dll文件
进入openctp官网下载对应版本(6.3.15)的"thostmduserapi_se.dll"放到"WtRunner/parser"目录下, "thosttraderapi_se.dll"放到"WtRunner/traders"目录下
修改文件
config.yaml 是该程序主要配置文件, 修改品种为 "SHFE.au.2206"(建议复制粘贴)
#基础配置文件
basefiles:
commodity: ../common/commodities.json #品种列表
contract: ../common/contracts.json #合约列表
holiday: ../common/holidays.json #节假日列表
hot: ../common/hots.json #主力合约映射表
session: ../common/sessions.json #交易时间模板
#数据存储
data:
store:
path: ../FUT_Data/ #数据存储根目录
#环境配置
env:
name: cta #引擎名称：cta/hft/sel
product:
session: ALLDAY #驱动交易时间模板，TRADING是一个覆盖国内全部交易品种的最大的交易时间模板，从夜盘21点到凌晨1点，再到第二天15:15，详见sessions.json
riskmon: #组合风控设置
active: false #是否开启
module: WtRiskMonFact #风控模块名，会根据平台自动补齐模块前缀和后缀
name: SimpleRiskMon #风控策略名，会自动创建对应的风控策略
#以下为风控指标参数，该风控策略的主要逻辑就是日内和多日的跟踪止损风控，如果回撤超过阈值，则降低仓位
base_amount: 5000000 #组合基础资金，WonderTrader只记录资金的增量，基础资金是用来模拟组合的基本资金用的，和增量相加得到动态权益
basic_ratio: 101 #日内高点百分比，即当日最高动态权益是上一次的101%才会触发跟踪侄止损
calc_span: 5 #计算时间间隔，单位s
inner_day_active: true #日内跟踪止损是否启用
inner_day_fd: 20.0 #日内跟踪止损阈值，即如果收益率从高点回撤20%，则触发风控
multi_day_active: false #多日跟踪止损是否启用
multi_day_fd: 60.0 #多日跟踪止损阈值
risk_scale: 0.3 #风控系数，即组合给执行器的目标仓位，是组合理论仓位的0.3倍，即真实仓位是三成仓
risk_span: 30 #风控触发时间间隔，单位s。因为风控计算很频繁，如果已经触发风控，不需要每次重算都输出风控日志，加一个时间间隔，友好一些
strategies:
# CTA策略配置，当mocker为cta时会读取该配置项
cta:
- active: true # 模块名，linux下为xxxx.so
id: dt_if # 策略ID，自定义的
name: WtCtaStraFact.DualThrust # 策略名，要和factory中的匹配
params: # 策略初始化参数，这个根据策略的需要提供
code: SHFE.au.2206
count: 1
days: 30
k1: 0.6
k2: 0.6
period: m1
stock: false
fees: ../common/fees.json #佣金配置文件
executers: executers.yaml #执行器配置文件
filters: filters.yaml #过滤器配置文件，这个主要是用于盘中不停机干预的
parsers: tdparsers.yaml #行情通达配置文件
traders: tdtraders.yaml #交易通道配置文件
bspolicy: actpolicy.yaml #开平策略配置文件
tdparsers.yaml 配置文件如下
parsers:
- active: true
bport: 9001
filter: ''
host: 127.0.0.1
id: parser1
module: ParserUDP
sport: 3997
tdtraders.yaml 配置文件如下
traders:
- active: true
appid: ''
authcode: ''
broker: ''
front: tcp://122.51.136.165:20002
id: tts
module: TraderCTP
user: ******
pass: ******
quick: true
riskmon:
active: true
policy:
default:
cancel_stat_timespan: 10
cancel_times_boundary: 20
cancel_total_limits: 470
order_stat_timespan: 10
order_times_boundary: 20
executers.yaml(建议复制粘贴)
#一个组合可以配置多个执行器，所以executers是一个list
executers:
- active: true #是否启用
id: exec #执行器id，不可重复
trader: tts #执行器绑定的交易通道id，如果不存在，无法执行
scale: 1 #数量放大倍数，即该执行器的目标仓位，是组合理论目标仓位的多少倍，可以为小数
local: true # 启用本地执行器
policy: #执行单元分配策略，系统根据该策略创建对一个的执行单元
default: #默认策略，根据品种ID设置，如SHFE.rb，如果没有针对品种设置，则使用默认策略
name: WtExeFact.WtMinImpactExeUnit #执行单元名称
offset: 0 #委托价偏移跳数
expire: 5 #订单超时没秒数
pricemode: 1 #基础价格模式，-1-己方最优，0-最新价，1-对手价
span: 500 #下单时间间隔（tick驱动的）
byrate: false #是否按对手盘挂单量的比例挂单，配合rate使用
lots: 1 #固定数量
rate: 0 #挂单比例，配合byrate使用
clear: #过期主力自动清理配置
active: false #是否启用
excludes: #排除列表
- CFFEX.IF
- CFFEX.IC
includes: #包含列表
- SHFE.rb
其他配置文件可以不用管
修改策略
WT自带的CTA策略输出的信息太少, 我们需要略微修改下, 方便调试
打开 "Plugins/WtCtaStraFact/WtStraDualThrust.cpp"
1.on_tick 首行添加
ctx->stra_log_info(fmt::format("策略回调on_tick, {}", ctx->stra_get_time()).c_str());
2.on_init首行添加
ctx->stra_log_info(fmt::format("策略回调on_init, {}", ctx->stra_get_time()).c_str());
ctx->stra_sub_ticks(code.c_str());
3.on_schedule首行添加
ctx->stra_log_info(fmt::format("策略回调on_schedule, {}", ctx->stra_get_time()).c_str());
4.右击项目"Plugins/WtCtaStraFact", 重新生成, 然后在"Debug/"目录下找到"WtCtaStraFact.dll", 放到"WtRunner/cta/"目录下(替换)
测试成功
- 启动"QuoteFactory.exe"(建议每次启动前删除"FUT_Data"数据目录)
- 启动"WtRunner.exe"
- 一定要在分钟结束后看到"策略回调on_schedule"才算成功
