数据进阶: 全天候环境准备

source: wtcpp/folder02/file06.md

WT对数据时间的检查极为严苛, 这对实盘自然是非常好的, 但是却给非交易时段做测试带来诸多不便, 本章内容是本人在非交易时段做测试时的踩坑记录.

执行 TestDtPorter 下的 main.cpp

规避状态机检测

在之前的文章 "UDP数据转发" 中提到了如何随时获取数据, 之后在 "状态机详解" 中又提到了状态机工作机制. 随着测试的深入, 我发现自己可能随时需要某个品种的 dmb和dsb数据文件(仿真测试需要), 这就不得不使用状态机的收盘作业机制帮我准备数据(即我需要随时模拟收盘作业)

如何规避状态机检测呢?

我们仍然使用openctp的7*24小时环境, 同时在 "状态机详解"的基础上修改三个文件

sessions.json

{
    "TTS24":{
        "name":"TTS24测试",
        "offset": -480,
        "auction":{
            "from": 802,
            "to": 803
        },
        "sections":[
            {
                "from": 803,
                "to": 758
            }
        ]
    }
}

offset 即将所有时间向前偏移480分钟, 因为wt处理夜盘机制是通过时间偏移实现的.

auction 集合竞价偏移后变为 1-2(0点01分用数字表示)

sections 交易时段偏移后变为 2-2359(0点02分到23点59分), 这样几乎覆盖全天交易时段

statemonitor.yaml

TTS24:
    closetime: 758     # 停止获取行情时间(会偏移)
    inittime: 802      # 开盘前准备时间(会偏移)
    name: TTS24测试
    proctime: 759      # 处理收盘作业时间(会偏移)

closetime 偏移后变为 2358, proctime 偏移后变为 2359(和上面错了一分钟, 不要觉得奇怪, 代码里计算是如此的)

当电脑时间大于 closetime 时便停止获取数据, 当时间大于proctime 时便开始收盘作业

commodities.json示例

{
    "CFFEX": {
        "IC": {
            "covermode": 0,
            "pricemode": 0,
            "category": 1,
            "precision": 1,
            "pricetick": 0.2,
            "volscale": 200,
            "name": "中证֤",
            "exchg": "CFFEX",
            "session": "TTS24",
            "holiday": "CHINA"
        }
    }
}

将你想使用的品种 session 字段修改和 session.json 一一对应, 同时注意 dtcfg.yaml 文件需要将 allday: 配置字段删掉或设为 false

之后运行程序即可, 成功运行截图参考文章"状态机详解"

节假日规避

上述配置还是只能做到5*24小时, 因为状态机还会自动过滤周末和节日

如果是在周末测试, 通过简单的文件配置是行不通的, 还必须修改源码.

在 "WtDtCore/StateMonitor.cpp" 中修改 StateMonitor::run() 方法, 将 isAllHoliday 初始状态由 true 改为 false.

bool isAllHoliday = false;  // 默认是true

注意事项

每次修改完源码记得重新生成, 然后将对应的dll文件放到对应的文件夹下

规避仿真时间校验

旧版本: 在文章 "对接openctp" 中我提到如何在wt中使用openctp做仿真交易, 当时只是填充了 trading_date 字段, 然而随着源码阅读的深入, 简单的填充已经无法满足 7*24 小时环境测试了, 因为在仿真交易中会对行情的 action_time 字段和电脑当前时间字段做校验, 试想在非交易时段, 服务器回放的都是历史数据, action_time 自然是小于当前时间的, 于是程序便会一直卡住, 不再继续往下了.(虽然给测试造成了很大阻碍, 但是在实盘中还是非常必要的)

新版本: WonderTrader 项目中专门添加了配置字段 "localtime", 用本地时间填充对应的时间字段.

仅仅修改一下行情配置文件 "parsers.yaml" 即可

parsers:
# 7*24 小时环境
-   active: true
    broker: ""
    id: tts24       
    module: ParserCTP
    front: tcp://122.51.136.165:20004
    ctpmodule: tts_thostmduserapi_se
    localtime: true     # 这个字段用本地时间填充对应的字段, 仅供测试使用, 如simnow全天候行情，openctp等环境, 实盘一定要关闭
    # 去 openctp 项目网站查看申请方式
    pass: ******
    user: ******
    # 只接收 au 行情
    code: SHFE.au2204,SHFE.au2205