WTPY

wtpy子框架简介

  • apps子模块
    • WtBtAnalyst.py 回测分析模块，主要是利用回测生成的数据，计算各项回测指标，并输出到excel文件
    • WtCtaOptimizer CTA优化器，主要是利用multiprocessing并行回测，并统计各项交易指标，最后将统计结果汇总输出到csv文件
    • WtHotPicker 国内期货换月规则辅助模块，支持从交易所网站页面爬取数据确定换月规则，也支持解析datakit每日收盘生成的snapshot.csv来确定换月规则
  • wrapper子模块

    该模块主要包含了所有和C++底层对接的接口模块

    • ContractLoader.py 主要用于通过CTP等接口加载基础的commodities.json和contracts.json文件
    • WtBtWrapper.py 主要用于和回测引擎C++核心模块对接
    • WtDtWrapper.py 主要用于和数据组件C++核心模块对接
    • WtDtHelper.py 主要提供将用户自己的数据和WonderTrader内部数据格式进行转换的功能
    • WtDtServoApi.py 主要向用户提供直接通过python访问datakit落地的数据的接口
    • WtExecApi.py 主要用于和C++独立执行模块WtExecMon对接
    • WtWrapper.py 主要用于和实盘交易引擎C++核心模块对接
    • WtMQWrapper.py 主要提供直接使用底层WtMsgQue模块的对接
    • WtDtHelper.py 主要用于和底层的WtDtHelper数据辅助模块对接
  • monitor子模块

    该模块主要包含了内置的监控服务，提供了Http和websocket两种连接方式

    • DataMgr.py 主要用于读取并缓存组合数据
    • EventReceiver.py 主要用于在指定的udp端口接收组合转发的各种事件
    • PushSvr.py 主要用于向web提供websocket服务
    • WatchDog.py 主要用于自动调度服务端的进程
    • WtBtMon.py 主要进行回测的管理
    • WtMonSvr.py 监控服务核心服务模块 ，利用flask实现了一个http服务接口
    • static webui静态文件
  • 其他模块

    主要位于根节点下，包含了各个子模块的入口组件

    • WtCoreDefs.py 主要定义的Python版本的策略基类，方便用户重写
    • CodeHelper.py 品种代码辅助模块，内置了一些方法，方便使用
    • ContractMgr.py 合约管理器模块，用于加载contracts.json或stocks.json文件，并提供查询方法
    • CtaContext.py 主要定义了CTA策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
    • HftContext.py 主要定义了HFT策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
    • SelContext.py 主要定义了SEL策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
    • ExtToolDefs.py 扩展模块定义文件，主要定义了一些扩展模块的基础接口
    • ProductMgr.py 品种管理器，主要用于Python环境中的合约属性、品种属性查询
    • SelContext.py 选股策略上下文，即选股策略直接交互的API
    • SessionMgr.py 交易时间模板管理器，主要用于Python环境中的交易时段模板管理
    • StrategyDefs.py 各引擎策略基础定义模块，定义了CTA、HFT、SEL三种策略基类
    • WtBtEngine.py 回测引擎转换模块，主要封装底层接口调用
    • WtDtEngine.py 数据引擎转换模块，主要封装底层接口调用
    • WtEngine.py 交易引擎转换模块，主要封装底层接口调用